|
阅读：67回复：1
跨期套利策略（低风险）
跨期套利策略（低风险）
核心逻辑：利用同一品种不同合约的价差偏离均值进行交易，胜率高（70%+），收益稳定但绝对值低。 import pandas as pd import numpy as np def spread_arbitrage_strategy(near_df, far_df, zscore_threshold=2): # 对齐时间索引 df = pd.DataFrame({ 'near_close': near_df['close'], 'far_close': far_df['close'] }).dropna() # 计算价差和Z-score df['spread'] = df['far_close'] - df['near_close'] # 远月-近月 df['spread_mean'] = df['spread'].rolling(window=60).mean() df['spread_std'] = df['spread'].rolling(window=60).std() df['zscore'] = (df['spread'] - df['spread_mean']) / df['spread_std'] # 初始化信号和仓位 df['signal'] = 0 # 0:无仓位, 1:买近卖远, -1:卖近买远 df['position'] = 0 df['pnl'] = 0 # 遍历计算信号 for i in range(60, len(df)): current_zscore = df.iloc['zscore'] prev_position = df.iloc[i-1]['position'] # Z-score过高：价差偏大，卖近买远 if current_zscore > zscore_threshold and prev_position == 0: df.iloc[i, df.columns.get_loc('signal')] = -1 df.iloc[i, df.columns.get_loc('position')] = -1 # Z-score过低：价差偏小，买近卖远 elif current_zscore < -zscore_threshold and prev_position == 0: df.iloc[i, df.columns.get_loc('signal')] = 1 df.iloc[i, df.columns.get_loc('position')] = 1 # Z-score回归0：平仓 elif abs(current_zscore) < 0.5 and prev_position != 0: df.iloc[i, df.columns.get_loc('signal')] = 0 df.iloc[i, df.columns.get_loc('position')] = 0 else: df.iloc[i, df.columns.get_loc('position')] = prev_position # 计算套利盈亏 if prev_position != 0: spread_change = df.iloc['spread'] - df.iloc[i-1]['spread'] # 买近卖远：价差缩小盈利（prev_position=1） # 卖近买远：价差扩大盈利（prev_position=-1） df.iloc[i, df.columns.get_loc('pnl')] = -prev_position * spread_change * 10 df['cum_pnl'] = df['pnl'].cumsum() return df # 回测示例 if __name__ == "__main__": # 加载同一品种不同合约的数据（如螺纹钢2405和2410） near_df = load_futures_data('rb2405.csv') far_df = load_futures_data('rb2410.csv') result = spread_arbitrage_strategy(near_df, far_df) total_trades = len(result[result['signal'] != 0]) // 2 win_trades = len(result[result['pnl'] > 0]) win_rate = win_trades / total_trades if total_trades > 0 else 0 total_pnl = result['cum_pnl'].iloc[-1] print(f"跨期套利策略 - 总交易次数：{total_trades}") print(f"跨期套利策略 - 胜率：{win_rate:.2%}") print(f"跨期套利策略 - 累计盈亏：{total_pnl:.2f}元") |
|
|
|
沙发#
发布于：2026-03-17 22:24
策略运行前置条件
数据准备： 需要期货合约的 K 线数据（至少包含 datetime, open, high, low, close, volume） 推荐数据源：Tushare（需付费）、Wind、同花顺 iFinD，或交易所公开数据 依赖安装：bash运行pip install pandas numpy talib matplotlib TA-Lib 安装提示：Windows 用户可下载预编译包（https://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/#ta-lib） 风险控制： 仓位管理：单品种仓位不超过总资金的 10%-20% 最大回撤：设置总资金最大回撤阈值（如 20%），触发后暂停交易 品种选择：优先选择流动性好的品种（如螺纹钢、原油、沪深 300 股指期货） |
|
|
